2012年證券從業(yè)《投資基金》知識(shí)點(diǎn)練習(xí)12

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2011/12/27 11:27:50　字體：大小

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　　知識(shí)點(diǎn)

　　債券基金的分析方法

　　許多指標(biāo)與股票基金類似，其中久期指標(biāo)是債券基金的特殊分析指標(biāo)，需要重點(diǎn)掌握。

　　久期：指一只債券的加權(quán)到期時(shí)間，它綜合考慮了到期時(shí)間、債券現(xiàn)金流以及市場利率對債券價(jià)值的影響，可以用來反映利率的微小變動(dòng)對債券價(jià)格的影響，因此是一個(gè)很好的債券利率風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)。

　　債券基金的久期：等于基金組合中各個(gè)債券的投資比例與對應(yīng)的債券久期的加權(quán)平均。債券基金的久期越長，凈值的波動(dòng)幅度就越大，所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)就越高。

　　【例題·多選題】債券基金投資風(fēng)格劃分的主要依據(jù)是基金所持債券的（　?。?/p>

　　A.久期

　　B.信用等級

　　C.發(fā)行對象

　　D.發(fā)行者

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