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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：期權(quán)組合套利基本策略（2021.08.14）
期貨從業(yè)備考正當時，很多考生關(guān)注哪里有期貨從業(yè)習(xí)題，正保會計網(wǎng)校期貨從業(yè)每日一練，針對知識點做深入解析，讓大家每天進步一點點！
單選題
某投資者二月份以300元的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為10500點的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以200點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為10000點5月恒指看跌期權(quán)，則恒指跌破（?。c或上漲超過（?。r就盈利了。
A、10200；10300
B、10300；10500
C、9500；11000
D、9500；10500
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查期權(quán)組合套利基本策略。 總的付出的權(quán)利金為300+200=500點。 當標的資產(chǎn)的價格上漲超過看漲期權(quán)的價格加上支付的權(quán)利金之和時，即10500+500=11000點，盈利。 當標的資產(chǎn)的價格下跌低至看跌期權(quán)的價格與支付的權(quán)利金之差時，即10000-500=9500點，盈利。 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.14）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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