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股票A和股票B的平均標準差怎么計算?
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你好，你可以看看下面的圖片，B也是一樣的。
02/20 16:34
84784965 
02/20 16:50
看不懂啊
張瑞雪老師 
02/20 17:01
啊，那要不你先看看教材的例題，看看能看懂么，有什么不懂的可以發(fā)給我。那個平均報酬率就是我們學過的求平均值，標準差，就是方差的開方。
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股票A的報酬率的預期值為10％，標準差為25％，β系數(shù)為1.25，股票B的報酬率的預期值為12％，標準差為15％，β系數(shù)為1.5，則有關(guān)股票A和股票B風險的說法正確的有（ ）。
551 -
已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預期報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8。
要求：
（1）計算A、B股票收益率的期望值和標準差；
（2）計算A、B股票的協(xié)方差；
（3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標準差；
（4）如果上述投資組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)為0.5，市場組合的標準差為15%，A股票的貝塔系數(shù)為0.4，計算B股票的貝塔系數(shù)。
495
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假設A股票收益率的概率分布情況如下：
收益率 30% 15% －5%
概率 0.4 0.2 0.4
B股票的預期收益率為14%，標準差為16%，若A、B股票投資的價值比例為3∶2。
（1）計算A股票的預期收益率、方差和標準差；
（2）計算AB股票組合的預期收益率；
（3）如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是0.5，計算該組合預期收益率的標準差；
（4）如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是1，計算該組合預期收益率的標準差。
304
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分別投資于股票a和股票b的標準差是怎么算的？
30
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題目一、A、B股票的相關(guān)資料如下所示:(本題總計 50分)
收益率
股票 權(quán)重 第一年 第二年 第三年
A 40.00% 8.00% 10.00% 13.00%
60.00% 6.00% 11.00% 9.00%
要求:
1.計算A、B股票各自的(年平均)期望收益率，以及投資組合的期望收益率:(10分)
2.計算A、B股票各自的方差和標準差:(10分)
3.計算A、B兩只股票的協(xié)方差:(10分)
4.計算A、B兩只股票的相關(guān)系數(shù):(10分)
5.計算投資組合的風險(即投資組合的方差)。(10分)
保留四位小數(shù)
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