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老師，選項D，認(rèn)股權(quán)證期限長，有效期內(nèi)支付股利，不能用布萊克—斯科爾斯模型。 如果有效期內(nèi)未轉(zhuǎn)股，不是支付利息，有支付股利？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，認(rèn)股權(quán)證是賦予持有人在特定時間內(nèi)以約定價格購買公司股票的權(quán)利。不會涉及轉(zhuǎn)股的問題。
07/19 23:33
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認(rèn)股權(quán)證期限長，有效期內(nèi)支付股利，不能用布萊克—斯科爾斯模型
1如何理解這句話？
2什么是布萊克-斯科爾斯模型？
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認(rèn)股權(quán)證在有效期內(nèi)是否會分紅，不能一概而論。一般情況下，5～10年不分紅的情況很不現(xiàn)實，因此不能簡單地假設(shè)認(rèn)股權(quán)證有效期內(nèi)不分紅。這種假設(shè)可能會導(dǎo)致無法使用布萊克—斯科爾斯模型進(jìn)行定價。
認(rèn)股權(quán)證不是真實的股票，只持有權(quán)利證，應(yīng)該是不分紅的啊。為啥說它不能假設(shè)不分紅呢？怎么理解？
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請教一下布萊克斯科爾斯模型具體應(yīng)用
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相對價值評估的本期市盈率模型，其中相對價值評估的本期市盈率模型，其中的股利支付率是期初的還是期末的呢？如果用每股股利1=每股收益0*（1+增長率）*（股利支付率）來推導(dǎo)，顯然這里股利支付率是期末的，但是如果用每股股利1=每股股利0*（1+增長率）來推導(dǎo)，股利支付率又變成期初的了。的股利支付率是期初的還是期末的呢？
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下列關(guān)于認(rèn)股權(quán)證與看漲期權(quán)區(qū)別的說法中，正確的有（?。?。
A、認(rèn)股權(quán)證的執(zhí)行會稀釋每股收益和股價，看漲期權(quán)不存在稀釋問題
B、看漲期權(quán)時間短，通常只有幾個月，認(rèn)股權(quán)證期限長，可以長達(dá)10年，甚至更長
C、看漲期權(quán)可以使用布萊克－斯科爾斯模型估價，認(rèn)股權(quán)證不能用布萊克－斯科爾斯模型估價
D、看漲期權(quán)的價值隨股票價格變動，認(rèn)股權(quán)證的價值與股票價格變動沒有多大關(guān)系
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