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問題已解決
這兩道題中第二題的 A選項不太理解，不是正常情況下標準差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標準差通常的話最高值就是單項資產(chǎn)中標準差較高的，但是他們的最小標準差不一定是組合最低的標準差那個，因為可能會出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標準差的那個呢？
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
09/07 17:12
董孝彬老師 
09/07 17:13
您好，第二題說投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線且有效邊界與機會集重合，這意味著不存在分散風(fēng)險的效果，沒法通過組合讓風(fēng)險比單項證券中風(fēng)險最低的還低。所以最小方差組合（風(fēng)險最低的組合）就是把全部錢投在單項證券里標準差低的那一個（因為沒有組合能比它風(fēng)險更低了）。正常情況有分散風(fēng)險時組合可能風(fēng)險更低，但這題沒分散風(fēng)險空間，所以最小方差組合是單項中標準差低的那個。
84785043 
09/07 20:15
好的好的，我知道了
董孝彬老師
09/07 20:16
?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！
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