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這題有效久期的計算怎么理解
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有效久期是指債券或其他金融工具的價格對利率敏感度的直接計算方法。即通過計算由利率的微小變動帶來的債券價格差異而得出的價格變動百分比。
2019 10/11 09:31
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給定下列債券，其中債券的到期收益率是相同的，試構(gòu)建兩個不同的債券組合，但組合的久期系數(shù)都為9。并解釋債券組合的久期計算方法。另外，如果各債券的到期收益率不同時，說明使用的計算方法是否還有效。
A債券，久期系數(shù)為6
B債券，久期系數(shù)為10
C債券，久期系數(shù)為12
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財管#請問下:這道題，有時候計算需要求有效到期收益率，有時候不用計算，直接使用報價利率，有點亂了，啥時候需要計算有效利率？啥時候不需要？分不清了……
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老師，為什么這兩個題，都是半年付息，永續(xù)債計算年有效資本成本，優(yōu)先股不計算啊
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假設某5年期債券，面值為1000元，票面利率為6%，每年付息一次，到期收益率8%，試計算該債券的Macaulay久期。若到期收益率上升或下降5基點后，債券的價格分別為918元和922元，試計算該債券的有效久期。
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有一張1年支付一次利息3年期國債、假設年息票率為10%，債券面值是至1 000，現(xiàn)在到期收益率（R）是8%。(15分〉
1>
該債券有效期限（久期〉為多少？（5分）
12)
該債券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分）
3〉當市場利率上升0.10%時，債券價格將如何變化？當利率下降0.20%時，價格又如何變化？ （5分）
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