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老師，這題計算乙種投資組合的貝塔系數(shù)怎么算？是第4題。
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你好同學，這個題這樣算12％＝8%十阝*3.4%.阝=1.18
2021 01/22 06:21
84785033 
2021 01/22 06:57
老師：我是這樣做的，錯在哪里？這樣做的話貝塔系數(shù)就是負數(shù)
錢多多老師 
2021 01/22 07:17
你好同學，capm模型中（rm-rf ）又叫做風險溢價或者風險收益率，所以3.4％是在等式右側，你放在了左側，貝塔系數(shù)可正可負，但是考試中一般都是正的。
84785033
2021 01/22 07:20
那我這樣做的對嗎？
錢多多老師
2021 01/22 07:23
不對，12％=8％十貝塔x3.4％，貝塔系數(shù)是1.18
84785033
2021 01/22 07:27
老師：答案是0.85。我不明白為啥8%不算呢？
錢多多老師
2021 01/22 07:32
這是貝塔系數(shù)的定義式，因為這個模型各種組合收率，風險溢價及必要收益率在各個教材和輔導教材不一樣，我覺的你考的應該是cpa，所以建議多采用**，財管**里這個模型一般是計算必備步驟，沒涉及過貝塔的定義式
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