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問(wèn)題已解決
老師，第10小題，，，答案是不是都錯(cuò)了，，， 求正確的解題思路，，謝謝
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同學(xué)，你好
我需要計(jì)算下，稍等
2021 02/03 16:13
文靜老師 
2021 02/03 16:18
1.股票β系數(shù)=0.3*30%/20%=0.45
2.根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型該股票風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=β*市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=0.45*10%=4.5%
84785008 
2021 02/03 16:21
.根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型該股票風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+β（市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）=5%+0.45（10%-5%）=7.25%
84785008
2021 02/03 16:21
公式不是這樣算的嗎
文靜老師
2021 02/03 16:27
不是，你基本公式搞錯(cuò)了，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型該股票風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率? β（市場(chǎng)組合平均報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）括號(hào)里應(yīng)該是平均報(bào)酬率不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
文靜老師
2021 02/03 16:33
不是，你基本公式搞錯(cuò)了，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型該股票必要報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率? β（市場(chǎng)組合平均報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）括號(hào)里應(yīng)該是平均報(bào)酬率不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，建議你看下教材原公式，同學(xué)
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