問題已解決
老師,第10小題,,,答案是不是都錯了,,, 求正確的解題思路,,謝謝



同學,你好
我需要計算下,稍等
2021 02/03 16:13

文靜老師 

2021 02/03 16:18
1.股票β系數(shù)=0.3*30%/20%=0.45
2.根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型該股票風險報酬率=β*市場組合風險報酬率=0.45*10%=4.5%

84785008 

2021 02/03 16:21
.根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型該股票風險報酬率=無風險利率+β(市場組合風險報酬率-無風險利率)=5%+0.45(10%-5%)=7.25%

84785008 

2021 02/03 16:21
公式不是這樣算的嗎

文靜老師 

2021 02/03 16:27
不是,你基本公式搞錯了,根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型該股票風險報酬率=無風險利率? β(市場組合平均報酬率-無風險利率)括號里應(yīng)該是平均報酬率不是風險報酬率

文靜老師 

2021 02/03 16:33
不是,你基本公式搞錯了,根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型該股票必要報酬率=無風險利率? β(市場組合平均報酬率-無風險利率)括號里應(yīng)該是平均報酬率不是風險報酬率,建議你看下教材原公式,同學
