同學(xué)，你好 在已知投資組合“風(fēng)險收益率Rp”(劃重點)，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場風(fēng)險收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果題目是投資組合預(yù)期收益率是RP，包含無風(fēng)險收益率與風(fēng)險收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)