問題已解決
請問:“資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標準差,即只影響資產(chǎn)組合的風(fēng)險,但對資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率沒有影響。”與“相關(guān)系數(shù)衡量兩項資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)程度,不反映風(fēng)險”這兩句話自相矛盾,如何理解這兩句話呢?



這個相關(guān)系數(shù)只是反映各資產(chǎn)之間風(fēng)險的抵消程度,他并不反映風(fēng)險并不矛盾。風(fēng)險是通過那個標準差方差來進行反應(yīng)的。
2021 03/27 23:14
