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請問兩項資產組合收益率的方差，這個公式咋來的呀，老師說公式不用記，可是不知道推導過程，記不住相關結論。
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你這里就是單項資產的標準和權重相加，然后再加了一個2*單項資產的標準差和權重*相關系數(shù)。
相關系數(shù)，就是衡量標準差的風險 情況的
2021 04/04 17:39
84785035 
2021 04/04 17:41
對，我知道公式表面的意思，就是為啥是這樣的？為啥組合的方差，是各自的權重方乘以方差再加上后面這個？這是為什么呢？
陳詩晗老師 
2021 04/04 17:43
說折了，組合 的就是各項資產的加權平均，但由于組合 可以分散風險，所以有了后面這2*XX這里
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