00:10:00
問題已解決
2. 假設1年期美元國庫券的無風險名義利率是每年6％，預期通貨膨脹率為每年3％。國庫券的預期實際利率是多少?為什么國庫券實際上是有風險的?（5分）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
假設實際利率是r
（1+r）*（1+3%)=（1+6%）
r=0.029
存在國家破產的可能
2021 04/29 19:11
閱讀 1151 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 1151
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
假設1年期美元國庫券的無風險名義利率是每年6％，預期通貨膨脹率為每年3％。國庫券的預期實際利率是___________。
2594 -
假設一年期無風險利率6%，人們預期明年的一年期無風險利率為8%，根據(jù)無偏預期理論計算2年期無風險利率為
445
-
假設現(xiàn)有一張5年期國庫券，面額為100元，票面利率為8%，每年年末支付利息，現(xiàn)在的市場利率為6%，計算該國庫券的市場價值、久期與修正久期。
304
-
假設現(xiàn)有一張5年期國庫券，面額為100元，票面年利率為8%，每年年未支付利息，現(xiàn)在的市場利率為6%，
①計算該國庫券的市場價值，Macaulay久期與修正久期。
1301
-
假設現(xiàn)有一張5年期國庫券，面額為100元，票面利率為8%，每年年末支付利息 現(xiàn)在市場利率為6%，計算該國庫券的市場價值，麥考利久期和修正久期。假設市場利率上漲到7%，計算該國庫券的市場價值
572
最新回答
查看更多
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
