7. 某項資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的協(xié)方差是10％，市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為50％，那么如果整個市場組合的風(fēng)險收益率上升了5％，則該項資產(chǎn)風(fēng)險收益率將上升（）。 答案：β系數(shù)＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系數(shù)＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率/市場組合的風(fēng)險收益率，所以如果整個市場投資組合的風(fēng)險收益率上升5％，則該項資產(chǎn)風(fēng)險收益率將上升5％×0.4＝2％，對于β系數(shù)＝10％/（50％×50％）＝0.4，分母部分不同懂，為什么是除以兩個50％×50％