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請問老師，相關系數不是越接近-1能夠分散風險就越強嗎？C為什么對呢
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你好，這個表述就有問題，相關程度越高，那么分散效果就越差，分散風險程度越小。
2021 05/17 23:32
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這個相關系數越小，風險分散化效應越強，這個相關系數是大于0的條件下嗎？不然如果說小到-1，那風險分散性是最強的吧？
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這題c為啥對？-1～0之間相關系數越大應該越接近于0，-1時分散風險最大，相關系數越大應該分散風險的能力越小吧～
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C選項：相關系數在-1～0之間變動時，則不是越靠近-1，分散風險的程度越大嗎？
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【例題·單選題】關于相關系數的說法中，正確的有（ ）。
A.相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強
B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱
C.相關系數等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數
【答案】D
【解析】相關系數越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關系數越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。
授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？
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【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數的論述，下列說法正確的有（）。
A、相關系數為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風險
B、相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
C、相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
D、相關系數為0時，可以分散部分非系統(tǒng)性風險
解釋：相關系數為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以，選項A正確。相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風險，所以，選項D正確。
老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎
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