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問題已解決
（1）當資產的個數(shù)增加一定程度時，風險分散化效應會逐漸減弱直到不在具有風險分散效應。 （2）證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越小。 （3）市場組合包括所有資產，其非系統(tǒng)風險已消除，市場組合的風險就是市場風險（系統(tǒng)風險）。 請問以上內相矛盾嗎？ 應該如何理解呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
上面的表述不矛盾，稍等一下正在組織語言。
2021 06/07 09:45
黑眼圈老師 
2021 06/07 17:20
（1）這個是回歸分析法得出的結論，跟協(xié)方差有關，資產組合增加到一定程度風險分散化的效應是遞減的
（2）打個不是特別恰當?shù)谋扔?，一個獎金池，買彩票買一注中獎的概率和買很多注中獎的概率哪個大
（3）這個的前提是市場處于均衡狀態(tài)，均衡的市場公司自身的特有風險不會影響市場
84785024 
2021 06/07 17:56
你好 請問當資產的個數(shù)增加一定程度時，風險分散化效應會逐漸減弱直到不在具有風險分散效應。
市場組合包括所有資產，其非系統(tǒng)風險已消。
這兩段話不會產生矛盾嗎？
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