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兩道題都是市場平均收益率，為什么算市場風(fēng)險溢價時候，一個不用平均收益率減去無風(fēng)險利率，一個需要用平均收益率減去無風(fēng)險利率。
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你好 字眼在風(fēng)險
股市平均風(fēng)險收益率 有風(fēng)險二字 就是減過RF的 就是（Rm-Rf）
沒有風(fēng)險的平均收益率 是Rm
2021 06/09 16:04
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最后一問求貝塔系數(shù)為什么不用同期市場上所有股票的平均收益率減無風(fēng)險收益率呢？為什么用3.4%來算？
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這個市場平均風(fēng)險收益率，市場風(fēng)險溢酬率，市場風(fēng)險收益率，這些怎么區(qū)別了，
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財管：資本市場線的斜截式方程翻譯過來是
有效組合收益率＝無風(fēng)險收益率?市場組合風(fēng)險收益率
再細(xì)分一下：
有效組合收益率＝無風(fēng)險收益率?（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）/無風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差×市場組合標(biāo)準(zhǔn)差
對嗎？
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這道題沒給市場收益率 所以用無風(fēng)險報酬率是么
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怎么判斷市場風(fēng)險要不要減去無風(fēng)險利率
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