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這兩個地方的下降幅度到底是比無偏預(yù)期理論大還是比流動性溢價要大呀，哪個對呀
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你這里是屬于那個峰型收益曲線。他的那個收益率是波動的，這個下降的幅度比預(yù)期理論和流動性溢價都要大。
2021 08/07 21:32
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市場預(yù)期未來短期利率將會下降，且下降幅度等于流動性溢價，看圖中市場預(yù)期利率由7到6下降了1，可是流動溢價是0.5啊，是我理解錯了嗎
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流動性溢價理論，水平收益率曲線，市場未來預(yù)期利率下降，且下降幅度等于流動性溢價。
今年是7%，預(yù)測明年是6%，下降了1%，溢價率是0.5% 那么((1+7%)*(1+6%))^0.5-1+0.5%=7%，結(jié)果就是水平收益率曲線。 我不明白的是：利率下降了1%，溢價率0.5%，與下降幅度不匹配，為什么會是水平收益率曲線呢？
彌補的流動性溢價是怎么算的？如何等于下降的1%的利率
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請問老師，這個流動性溢價理論，下斜收益率曲線下降是比哪個更低？講義上哪個比較是對的？
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如果債券收益率曲線呈水平形態(tài)，下列表述中正確的有( )。a ……"解釋是，市場預(yù)期未來短期利率會保持穩(wěn)定B. 市場分割理論的解釋是，市場預(yù)期未來短期利率會保持穩(wěn)定
C. 流動性溢價理論的解釋是，市場預(yù)期未來短期利率會上升
D. 流動性溢價理論的解釋是，市場預(yù)期未來短期利率會下降
老師這道題什么意思，bc為什么不對，債券收益率曲線保持水平是什么意思
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利率的期限結(jié)構(gòu)，流動性溢價理論中的流動性風(fēng)險溢價LRP是固定的值，還是會隨著期限的增加而增加？
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