同學，你好 投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，表明兩種證券期望報酬率的正相關(guān)系數(shù)較高，接近完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為1），風險分散化效應(yīng)較弱；本題中是不重合的哈。