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這道題為什么是正確的，不是說系統(tǒng)風險不能通過組合進行分散和調整的嗎
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同學，你好
由于組合不能分散系統(tǒng)風險，所以組合的β系數是單項資產β系數的加權平均數，假設組合由兩項資產和AB組成，比重WA和WB，這樣組合的β系數=βA*WA? βB*WB，在βA≠βB時，改變WA和WB可以調整組合的β系數，所以這句話是正確的
2021 09/01 16:16
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這個投資組合不是不能分散系統(tǒng)風險
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老師，這個圖表不是說系統(tǒng)風險不能分散嗎，這道判斷題為什么又說系統(tǒng)風險β可以分散？
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?第二題B 選項為什么正確？
ρ=-1時，投資組合的標準差σp最小，但也不能為零啊，只能最大程度甚至完全分散非系統(tǒng)風險，但不能分散系統(tǒng)風險，所以σp最小也得大于0吧？
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為啥組合的系統(tǒng)風險可以改變，但又說系統(tǒng)風險無法被分散？無法消除我理解，但組合的β系數都能變，難道組合的系統(tǒng)一點都不能降低么？
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老師，這題總是搞混，系統(tǒng)風險不是不可以分散嗎，怎么又可以調整資產組合呢？搞不懂
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