00:10:00
問題已解決
麻煩老師解答，謝謝！單選題:假設(shè)A 證券的標(biāo)準(zhǔn)離差是12 %,B證券的標(biāo)準(zhǔn)離差是20%, A、B證券之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.2,在投資組合中A占的比例為80%,B占的比例為20 %,則A.B投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差為()。 10.12% 12% 16% 13.6%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好，稍候，稍后回答你
2021 10/06 21:14
家權(quán)老師 
2021 10/06 21:38
投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差為
=(0.8*0.2*1.0*0.12^2%2b2*0.8*0.2*0.2*0.2*0.12%2b0.8*0.2*1.0*0.2^2)^0.5=10.12%
閱讀 69
描述你的問題，直接向老師提問
意見反饋
