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期權(quán)平價定理，假如看漲看跌期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)。假如兩種期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，平價定理又怎么判斷，比如執(zhí)行價格不同，我該用哪個執(zhí)行價格？平均值？
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同學(xué) 你好
看漲-看跌期權(quán)平價定理 有一個假設(shè)前提的 就是看漲看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日 等式才會成立 因此不存在執(zhí)行價格不同情況 否則等式將不成立
2021 11/24 20:56
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