F,I 為什么是0？

系統(tǒng)風險不是不可以分散嗎？

系統(tǒng)風險不能分散的

無風險資產(chǎn)的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險都是零了是吧？

貝塔系數(shù)和相關系數(shù)之間有怎樣的聯(lián)系？

預期收益率也適用資本資產(chǎn)定價模型嗎？不是必要收益率嗎？

無風險資產(chǎn)相關系數(shù)為什么是零？

1.無風險資產(chǎn)沒有風險，即無風險資產(chǎn)的風險為0， 所以，無風險資產(chǎn)的標準差和貝塔值均為0； 2.相關系數(shù)反映的是兩種資產(chǎn)收益率之間的變動關系，如果一種資產(chǎn)收益率的變動會引起另一種資產(chǎn)收益率變動，則這兩種資產(chǎn)的收益率相關，相關系數(shù)不為0 否則，相關系數(shù)為0；因為無風險資產(chǎn)不存在風險，因此，無風險資產(chǎn)的收益率是固定不變的，不受市場組合收益率變動的影響，所以，無風險資產(chǎn)與市場組合之間不具有相關性，相關系數(shù)為0

您好！老師！謝謝回答！其他兩問還可以回答一下嗎？

風險資產(chǎn)與市場組合之間不具有相關性，相關系數(shù)為0

在資本資產(chǎn)定價模型的理論框架下，假設市場是均衡的，則資本資產(chǎn)定價模型可以描述為：預期收益率=必要收益率

謝謝老師！基本明白了。謝謝！

好滴，祝你學習進步，加油