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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
2018 年甲公司準(zhǔn)備投資 100 萬(wàn)元購(gòu)入 A、B 兩只股票構(gòu)成的投資組合,兩只股票占用資 金分別為 40 萬(wàn)元和 60 萬(wàn)元,已知 2018 年五年期國(guó)債收益率為 2.97%,A 股票的β系數(shù)為 0.95,B 股票的β系數(shù)為 0.91;假定國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為 0.81%。 要求: (1)計(jì)算該股票投資組合的綜合β系數(shù); (2)計(jì)算該股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià);



您好,計(jì)算過(guò)程如下
A投資占比40%B投資占比60%
2021 11/26 11:53

朱小慧老師 

2021 11/26 11:54
該股票投資組合的綜合β系數(shù)=0.95*40%+0.91*60%=0.926
