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老師你好，當資產(chǎn)組合相關系數(shù)小于1時，可以分散風險，那么資產(chǎn)組合收益率是多少？
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?在資產(chǎn)組合中,相關系數(shù)<1時,都可以分散風險(這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關系數(shù)<1時,是不可以分散系統(tǒng)風險的。)?
2021 12/06 14:43
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老師：你好！
在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風險的。）
在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關性。
請問當相關系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險嗎？
請問當相關系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風險吧？
請老師講解一下，謝謝！
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當相關系數(shù)為0.5時，證券資產(chǎn)組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均值，老師，相關系數(shù)是什么意思？
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下列關于兩項資產(chǎn)組合風險分散情況的說法中，錯誤的是（?。?
請選擇你的答案
當收益率相關系數(shù)在－1～0之間時，相關系數(shù)越大風險
分散效果越小
當收益率相關系數(shù)為0時，不能分散任何風險
當收益率相關系數(shù)在0～1之間時，相關系數(shù)越大風險分
散效果越小
當收益率相關系數(shù)為－1時，能夠最大程度地降低風險
A錯對嗎，應該改成什么是對的
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若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統(tǒng)風險，這個怎么理解
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【單選題】關于相關系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。
A.相關系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越強
B.兩項資產(chǎn)組合相關程度越高，風險分散效應越弱
C.相關系數(shù)等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數(shù)
B選項為何錯誤？
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