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問題已解決
為啥不是A.選項，不是一般都用這個來比到期收益率的嗎，用長期國債的和目標公司的區(qū)別是什么，這里要注意什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，題目中已表述是債券收益率風險調(diào)整模型，債券收益率風險調(diào)整模型是債務(wù)成本為基礎(chǔ)加上股東比債權(quán)人承擔更大風險所要求的風險溢價，因此此模型應(yīng)考慮目標公司債券而非長期國債。
2021 12/18 17:46
匆匆老師 
2021 12/18 17:49
您好，債券收益率風險調(diào)整模型：rs=rdt+RPc
式中：rdt——稅后債務(wù)成本;
RPc——股東比債權(quán)人承擔更大風險所要求的風險溢價。
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