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問(wèn)題已解決
最后一步到期期權(quán)價(jià)值/1.02算出來(lái)的是現(xiàn)值嗎
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同學(xué)你好
是的，7.78是6個(gè)月后的價(jià)值，現(xiàn)在的價(jià)值應(yīng)該除以（1+半年利率），由于年利率是4%，所以半年利率是2%
2022 01/27 22:20
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最后的1.02怎么算出來(lái)的呢
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老師，為什么擴(kuò)張期權(quán)那道題用公式算出來(lái)的就直接是期權(quán)價(jià)值，而延遲期權(quán)那道題用公式算出來(lái)的就是含期權(quán)的凈現(xiàn)值，為什么那個(gè)55.2不直接是期權(quán)價(jià)值呢～
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期權(quán)的到期日價(jià)值等于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值嗎？？？
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下列關(guān)于看漲期權(quán)的有關(guān)說(shuō)法中，正確的是（?。?。
A、看漲期權(quán)可以稱(chēng)為擇售期權(quán)
B、看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，期權(quán)的價(jià)值不變
C、看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，減去期權(quán)費(fèi)，稱(chēng)為看漲期權(quán)的到期日價(jià)值
D、如果購(gòu)買(mǎi)看漲期權(quán)，在到期日股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則期權(quán)沒(méi)有價(jià)值
1946
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用風(fēng)險(xiǎn)中性原理算出來(lái)的期權(quán)價(jià)值是看漲期權(quán)的期權(quán)價(jià)值對(duì)嗎？
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