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老師,如果一項資產的β=0.8,表明它的系統(tǒng)風險是市場組合風險的0.8倍,這句話對嗎?


學員您好,這種說法不恰當?shù)模荒苷f系統(tǒng)風險小于市場組合風險
2022 03/30 11:15

84784976 

2022 03/30 11:17
倍數(shù)關系為什么不對呢
dizzy老師 

2022 03/30 11:19
因為B系數(shù)只能代表與市場組合風險的方向問題,并不反應倍數(shù)問題

84784976 

2022 03/30 11:22
我看教材有說是多少多少倍
dizzy老師 

2022 03/30 11:25
這個說法太絕對了是不太嚴謹?shù)?/div>


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財管第三章鄭曉博老師說,最佳風險資產組合點是資本市場線和原有效邊界的切點,同時最佳風險資產組合幾乎分散了所有非系統(tǒng)風險,只剩下不可分散的系統(tǒng)風險,同時總風險=系統(tǒng)風險?非系統(tǒng)風險,那按道理最佳風險資產組合點是總風險最小的點,但它實際上不是有效邊界上的最小方差點,很不解,求解答
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關于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險, 下列表述錯誤的是( )。
A. 在資本資產定價模型中, β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B. 若證券組合中各證券收益率之間負相關, 則該組合能分散非系統(tǒng)風險
C. 證券市場的系統(tǒng)風險, 不能通過證券組合予以消除
D. 某公司新產品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險
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資本資產定價模型只考慮了系統(tǒng)風險是不對的把, =無風險收益+b(市場組合-無風險)這b 不就是對市場風險的倍數(shù)嗎,
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3.
已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )
A.該資產的風險小于市場風險
B.該資產的風險等于市場風險
C.該資產的必要收益率為15%
D.該資產所包含的系統(tǒng)風險大于市場組合的風險
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D
未作答
β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。(ps:市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。)
老師請問:這道題,A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風險。
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下列關于資本市場線的說法中正確的是()。多選A資本市場線是資本市場上風險證券組合的有效集B資本市場線是資本市場存在無風險資產時,無風險證券和風險證券組合的有效集C資本市場線與風險證券有效集的交點市場組合,是存在無風險資產時唯一有效的風險資產組合D資本市場線可以描述資產風險與收益的關系
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