問題已解決
老師,如果一項資產(chǎn)的β=0.8,表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.8倍,這句話對嗎?


學(xué)員您好,這種說法不恰當(dāng)?shù)?,只能說系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合風(fēng)險
2022 03/30 11:15

84784976 

2022 03/30 11:17
倍數(shù)關(guān)系為什么不對呢
dizzy老師 

2022 03/30 11:19
因為B系數(shù)只能代表與市場組合風(fēng)險的方向問題,并不反應(yīng)倍數(shù)問題

84784976 

2022 03/30 11:22
我看教材有說是多少多少倍
dizzy老師 

2022 03/30 11:25
這個說法太絕對了是不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?/div>


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財管第三章鄭曉博老師說,最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合點是資本市場線和原有效邊界的切點,同時最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合幾乎分散了所有非系統(tǒng)風(fēng)險,只剩下不可分散的系統(tǒng)風(fēng)險,同時總風(fēng)險=系統(tǒng)風(fēng)險?非系統(tǒng)風(fēng)險,那按道理最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合點是總風(fēng)險最小的點,但它實際上不是有效邊界上的最小方差點,很不解,求解答
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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險, 下列表述錯誤的是( )。
A. 在資本資產(chǎn)定價模型中, β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
B. 若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān), 則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險
C. 證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險, 不能通過證券組合予以消除
D. 某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
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資本資產(chǎn)定價模型只考慮了系統(tǒng)風(fēng)險是不對的把, =無風(fēng)險收益+b(市場組合-無風(fēng)險)這b 不就是對市場風(fēng)險的倍數(shù)嗎,
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3.
已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )
A.該資產(chǎn)的風(fēng)險小于市場風(fēng)險
B.該資產(chǎn)的風(fēng)險等于市場風(fēng)險
C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%
D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險
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D
未作答
β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。(ps:市場組合的風(fēng)險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。)
老師請問:這道題,A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險。
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下列關(guān)于資本市場線的說法中正確的是()。多選A資本市場線是資本市場上風(fēng)險證券組合的有效集B資本市場線是資本市場存在無風(fēng)險資產(chǎn)時,無風(fēng)險證券和風(fēng)險證券組合的有效集C資本市場線與風(fēng)險證券有效集的交點市場組合,是存在無風(fēng)險資產(chǎn)時唯一有效的風(fēng)險資產(chǎn)組合D資本市場線可以描述資產(chǎn)風(fēng)險與收益的關(guān)系
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