00:10:00
問題已解決
為什么第三問用的是資產組合收益率，而不用市場組合收益率，資本資產定價模型用的是市場組合收益率
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！因為第三問，它問的就是投資的資產組合的收益率啊。
2022 04/26 15:38
閱讀 137 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 137
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
、某項資產收益率與市場組合收益率的協(xié)方差是10％，市場組合收益率的標準差為50％，那么如果整個市場組合的風險收益率上升了5％，則該項資產風險收益率將上升（ ）。
0.05
0.02
0.08
0.04老師請教這道題
160 -
資本市場線中考慮無風險資產時與所有風險資產組合的切點的所有組合，這個切點是m，請問這個切點表示的市場均衡點是唯一有效的風險資產組合，那么對應的縱坐標Rm表示的是風險資產組合的預期收益率也就是市場組合的預期收益率減掉無風險收益率，就是風險資產組合的風險收益率？
556
-
財管：資本市場線的斜截式方程翻譯過來是
有效組合收益率＝無風險收益率?市場組合風險收益率
再細分一下：
有效組合收益率＝無風險收益率?（市場組合收益率-無風險收益率）/無風險標準差×市場組合標準差
對嗎？
10958
-
啥叫市場組合的風險收益率？
91
-
請問這個市場平均風險收益率是市場組合的收益率Rm嗎
3256
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
