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這道題到期日股價小于執(zhí)行價格，多頭看漲期權(quán)不行權(quán)，不行權(quán)的損益是-25，66—70—25=—29 為什么選21
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同學(xué)你好，多頭不行權(quán)時空頭可以得到25的期權(quán)費哦，所以是+25
2022 04/27 12:28
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空頭看漲期權(quán)，如果多頭方不行權(quán)，空頭方還會產(chǎn)生期權(quán)費嗎
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高會468頁，例題10-5看漲期權(quán)不行權(quán)，是不是應(yīng)該確認(rèn)投資損失？
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下列關(guān)于期權(quán)到期日價值的表述中，正確的有（?。?。
A、多頭看漲期權(quán)到期日價值＝Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）
B、空頭看漲期權(quán)到期日價值＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）
C、多頭看跌期權(quán)到期日價值＝Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）
D、空頭看跌期權(quán)到期日價值＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）
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40行使看漲期權(quán)價格是25 他算凈損益的時候是40-25=15 扣除了看漲期權(quán)價格9.2還扣除了看跌期權(quán)3 最后是2.8
這道題是行使看漲期權(quán)時只扣除了看漲期權(quán)價格沒有嘍看跌期權(quán)價格
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老師，這個圖第(5)小問答案，為什么，只分析了股價大于執(zhí)行價格的情況 是因為如果股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的價值=到期日股價-目前股價-看跌期權(quán)價格+(執(zhí)行價格-到期日股價)，這樣到期日股價就被約掉了，無法計算到期日股價嗎
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