問(wèn)題已解決
假定某年金基金經(jīng)理握有一批2008.8.15到期,總面值100萬(wàn)美元年利率為10.75%的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券又假定該批國(guó)債2000年9月份的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格為99-00,該經(jīng)理?yè)?dān)心,今后數(shù)月內(nèi)利率可能會(huì)大幅調(diào)高,受此影響,國(guó)債價(jià)格可能會(huì)下跌。為了免受可能出現(xiàn)的價(jià)格下跌影響,該經(jīng)理決定在期貨市場(chǎng)進(jìn)行賣出套期保值交易,以83-00的價(jià)格賣出10張12月份期貨合約,如其所料,由于利率上調(diào),該批國(guó)債的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格跌至90-00,期貨價(jià)格跌至75-00,對(duì)沖。問(wèn): (1)投資結(jié)果? (2)欲完全補(bǔ)虧,需買賣多少?gòu)埰谪浐霞s Anhui Aricultural Uhi versity


你好同學(xué),這個(gè)屬于證券投資學(xué),不屬于初級(jí)職稱內(nèi)容
2022 05/23 11:17
