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設(shè)市場中無風(fēng)險收益率為5%，市場的收益率為10%，風(fēng)險系數(shù)貝塔等于1.2計算，該股票收益率
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您好，計算過程如下
5%+1.2*（10%-5%）=11%
2022 06/04 15:52
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某投資者投資A股票，該股票的貝塔系數(shù)為1.5，無風(fēng)險報酬率為5%，市場平均股票收益率為10%，則A股票的必要收益率為多少？
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必要收益率=無風(fēng)險收益率5%+該項資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)2*（市場組合收益率10%-無風(fēng)險收益率5%）=15%，但是題目中給了市場組合風(fēng)險收益率為10%，是不是必要收益率=5%+2*10%=10%
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假設(shè)無風(fēng)險收益率為3%，市場預(yù)期收益率為10%，某股票的貝塔系數(shù)為1.5。根據(jù)CAPM模型，該股票的預(yù)期收益率是多少？
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股票A的貝塔系數(shù)為1.2，股票B的貝塔系數(shù)為0.8。如果無風(fēng)險收益率為5%，市場預(yù)期收益率為12%，那么根據(jù)CAPM模型，哪個股票的預(yù)期收益率更高？
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2、已知某普通股的β值為1.2，無風(fēng)險利率為6%，市場組合的風(fēng)險收益率為10%
要求計算：①市場組合平均收益率；②該支股票的風(fēng)險收益率;
③該支股票的必要收益率。
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