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問題已解決

一只股票當前股價是50元,有連續(xù)兩個時間步,每個時間步的步長為3個月,每個單步二叉樹的股價或者上升6%或者下降5%,無風險利率為5%(連續(xù)復利)。 (1)執(zhí)行價格為51元有效期為6個月的歐式看跌期權(quán)的價值是多少? (2)如果看跌期權(quán)是美式期權(quán),在樹圖上的任何節(jié)點,提前執(zhí)行期權(quán)是否更優(yōu)呢?

84785040| 提問時間:2022 06/18 20:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1,執(zhí)行價格51,股票價格50×(1+6%)^2=56.18 價格56.18-51 2,執(zhí)行價格51,股票價格50×(1-5%)^2=45.13 價格51-45.13
2022 06/18 22:01
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