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證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率能幫忙分析下嗎為什么僅僅是貝塔乘以(市場(chǎng)平均收益率減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）
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您好，解答如下
證券組合的必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率
證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔系數(shù)*（市場(chǎng)組合的平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）
2022 06/19 10:13
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