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債券價格，修正九期計算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答1、價格=8*（p/a，10%，5）+100*（p/f，10%，5）
2、修正久期=4.28/（1+10%/1）=3.89
3、
價值=8*（p/a，11%，5）+100*（p/f，11%，5）
4、債券價格下降=3.89*1%=3.89%
價格=（1）的價格*（1-3.89%）
2022 06/26 13:28
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老師 麻煩幫我解答一下這道題
第三節(jié)
債券定價原理
例1:某債券面值100，息票率8%，3年后到期， 市場利率10%
11.計算當(dāng)前的債券價格;
2.計算修正麥考利久期;
13.當(dāng)市場利率上升到12%時，計算債券價格變動 率;
14.當(dāng)市場利率下降到8%時，計算債券價格變動 率。
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某債券當(dāng)前價格為1100元，面值為1000元，修正久期值為10，凸率為100，試估計出如果市場要求收益率上升或下降60、80個基點(diǎn)時，債券的價格變化？
302
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1. 債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為43年
①請計算該債券的理論價格；②假定債券收益率為10%（連續(xù)復(fù)利），請計算這支債券的麥考利久期與凸性測度。③如果10%的債券收益率按半年計復(fù)利，那么
1年。
請計算這支債券的修正久期與修正凸性測度。假定零息利率曲線是平坦的。
請老師給出詳細(xì)步驟
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老師 我想問下為什么可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價可以向下修正 而不能向上修正?
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評估中比較法，選取三個可比實例，修正后比較實例價格與未修正之前的價格相差30%，三個經(jīng)修正后的比較實例價格相差未超過20%，此比較法修正是否可行
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