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如題，這個(gè)怎么解的方程
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您好，解答如下
第一公式減去第二個(gè)公式
0.06=0.4*（市場(chǎng)組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）
市場(chǎng)組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率=0.15
把市場(chǎng)組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率=0.15代入公式1
0.22=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.3*0.15
無風(fēng)險(xiǎn)收益率=0.025
市場(chǎng)組合收益率=0.15+0.025=0.175
2022 08/22 16:20
84784954 
2022 08/22 16:27
無風(fēng)險(xiǎn)收益率，和組合收益率，兩個(gè)假設(shè)一樣嗎
84784954
2022 08/22 16:38
市場(chǎng)組合是什么意思
朱小慧老師 
2022 08/22 16:47
什么意思，假設(shè)你是指
朱小慧老師
2022 08/22 16:48
市場(chǎng)組合收益率是市場(chǎng)平均收益率
84784954
2022 08/22 16:49
下一步不會(huì)做了
84784954
2022 08/22 16:58
算出0.175了，后面的C D 是怎么算的呢？
朱小慧老師
2022 08/22 17:27
C和D不是根據(jù)公式計(jì)算出來的
C和D是固定的，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β是0，市場(chǎng)組合的貝塔是1，這個(gè)是需要記住的固定的兩個(gè)數(shù)字
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