問題已解決
老師,詳細(xì)解題過程給我寫下,看得懂,不會算



學(xué)員你好
這個(gè)根據(jù)已知條件是AB兩種證券的必要收益率和貝塔系數(shù),求解的無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率,指向使用資本資產(chǎn)定價(jià)模型? 假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率=a? ?市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=b? 那么可以構(gòu)建兩個(gè)關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的等式
a+1.6b=21%?求解出來b=10%? a=5%
a+2.5b=30%
然后由風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=10%? 求出來市場組合收益率=15%
2022 08/30 00:12
