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老師，證券投資組合的必要收益率，一方面可以通過先計算各證券的組合貝塔系數(shù)，然后再用組合貝塔系數(shù)計算出組合的必要收益率。。。。另外一個方法是可以用各個證券的必要收益率分別乘以各自的投資比重進(jìn)行加權(quán)計算得出組合的投資收益率。。。。請問另外一個方法可以嗎？
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你好 可以用另外方法計算證券投資組合收益
2022 09/04 17:50
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甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立，A證券的必要收益率為21%，貝塔系數(shù)為1.6; B證券的必要收益率為30%，貝塔系數(shù)為2.5；公司擬將C證券加入投資組合，降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券投資比重為2.5: 1: 1. 5,最終組合的貝塔系數(shù)是1.75。要求:
第41題
(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合風(fēng)險收益率。
老師請問：做這樣題沒有思路？
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甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立，A證券的必要收益率為21%，貝塔系數(shù)為1.6; B證券的必要收益率為30%，貝塔系數(shù)為2.5；公司擬將C證券加入投資組合，降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券投資比重為2.5: 1: 1. 5,最終組合的貝塔系數(shù)是1.75。要求:41、(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合風(fēng)險收益率。
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3.甲公司持有 A 、B 兩種證券構(gòu)成的投資組合， 假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中 A 證券的必要收益率
為 21%，β系數(shù)為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β系數(shù)為 2.5。公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投 資風(fēng)險，A、B、C 三種證券的投資比重設(shè)定為 2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為 1.75。
要求：
（1）計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。
（2）計算 C 證券的β系數(shù)和必要收益率。
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資產(chǎn)組合的必要收益率計算方法
1.先算各個單個資產(chǎn)的必要收益率，在計算加權(quán)平均
2.先計算資產(chǎn)組合的加權(quán)平均貝塔系數(shù)，然后用加權(quán)平均貝塔系數(shù)計算資產(chǎn)組合的必要收益率
以上哪個方法是正確的，為什么
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老師證券投資組合的必要收益率咋算
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