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文成公司s個月后需要一筆資金，金額1000萬美元，為期6個目， 公司財務經理預測屆時利率將上升，因此為鎖定 其資金成本，該公司向銀行買入“3x9FRA”以鎖定利率。如果報價的協議固定利率為： , U 3個月后市場利 率果然上漲，6個月期的市場利率為6%，則文成公司在清算日交割的結算金是多少？這筆借款的最終利率成本是多 少？如果市場利率下跌到4%呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，結算金=[（6%-U）*1000*180/360]/（1+6%*180/360）
鎖定的最終利率成本就是協議利率U
如果利率下跌到4%，則由文成公司向銀行支付利率差額[（U-4%）*1000*180/360]/（1+4%*180/360）
2022 09/06 11:06
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