1月15日，6月份NYSE綜合指數(shù)期貨的價(jià)格為98.25，12月份NYSE綜合指數(shù)期貨的價(jià)格為96.50，價(jià)差為1.75，某投資者預(yù)測股票價(jià)格會下跌，于是該投資者預(yù)備做一筆套利交易，并預(yù)備在價(jià)差變?yōu)?.25時(shí)平倉。要求：為該投資者設(shè)計(jì)套利策略，并分析結(jié)果（所需平倉時(shí)的價(jià)格數(shù)據(jù)自擬）。