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1月15日，6月份NYSE綜合指數期貨的價格為98.25，12月份NYSE綜合指數期貨的價格為96.50，價差為1.75，某投資者預測股票價格會下跌，于是該投資者預備做一筆套利交易，并預備在價差變?yōu)?.25時平倉。要求：為該投資者設計套利策略，并分析結果（所需平倉時的價格數據自擬）。
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2022 12/23 19:56
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1月15日,6月份NYSE綜合指數期貨的價格為98.25
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2010年8月底，某投資者計劃將3個月后收回的資金800萬按照1:1:2的比例投資于A、B、C三種股票。9月1日股票價格分別為16元/股，20元/股，25元/股。為避免屆時股票價格上揚，該投資者通過股指期貨套期保值，9月1日滬深300指數期貨合約價格為2666元。3個月后，股市上漲。到12月1日，股票現(xiàn)貨指數上漲了10％，三種股票價格分別為17.5元、22.5元和27元。同時期貨價格上漲到2930點，該投資者以該價格平倉，并在現(xiàn)貨市場買入三種股票，則其最終盈虧如何？
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5月10日,國際貨幣市場9月期加元的期貨價格為0.8595美元/加元,9月期英鎊的期
貨價格為1.895美元/英鎊,那么9月期加元期貨對英鎊期貨的套算匯率為1加元=0.4535英
鎊(0.8595美元/加元÷1.895美元/英鎊)。某交易者預期加元對美元將比英鎊對美元升值快,
則在國際買入100份9月期加元期貨合約(交易單位:10萬加元),價格為0.8595美元/加
(1)英鎊期貨合約(交易單位:6.25萬英鎊)賣出幾份?
(2)所有加元期貨合約平倉價09626美元/加元,英鎊期貨合約賣出價為1.895美元/英鎊
全部平倉價2.066美元/英鎊,則該套利者盈虧情況?(用表格分析)
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