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問(wèn)題已解決
必要收益率問(wèn)題 公式1: 必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率(風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率) 公式2:投資組合必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+β*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率(市場(chǎng)組合必要收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率) 想問(wèn)一下這兩個(gè)公式是一樣的嗎,只不過(guò)是算法不同? 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答您好，同學(xué)請(qǐng)稍后，老師正在解答
2023 01/10 13:31
泡泡醬老師 
2023 01/10 13:56
這兩個(gè)公式的只是針對(duì)的項(xiàng)目不同，一般第一個(gè)主要算單個(gè)項(xiàng)目，第二個(gè)會(huì)算多個(gè)項(xiàng)目組合一起
84784983 
2023 01/10 14:00
好的老師,那怎樣理解: 貝塔系數(shù)是對(duì)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的反應(yīng)? 而標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率是對(duì)于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的反應(yīng)? 謝謝
泡泡醬老師
2023 01/10 14:35
貝塔系數(shù)與整體大盤指數(shù)或者特定股票組合的價(jià)值波動(dòng)關(guān)系，具有普遍性；
標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差是反映整體風(fēng)險(xiǎn)，不僅包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也包含了非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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