金融機(jī)構(gòu)授信業(yè)務(wù)的預(yù)期敞口暴露預(yù)測單筆業(yè)務(wù)的融資加權(quán)風(fēng)險值就是根據(jù)金融機(jī)構(gòu)授信業(yè)務(wù)的可能風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測，來估算單筆融資交易的風(fēng)險敞口值。它的計算方式一般是：根據(jù)單筆交易的授信金額，獲取授信交易的授信類型、授信方式、授信期限等參數(shù)進(jìn)行預(yù)估，然后結(jié)合授信期限的可變性，計算每筆交易的加權(quán)風(fēng)險系數(shù)，最終得出每筆融資交易的風(fēng)險加權(quán)值。此外，還可以通過預(yù)先定義風(fēng)險可接受水平和資產(chǎn)期望收益率，來分析單筆交易的風(fēng)險加權(quán)值。 拓展知識：除了融資加權(quán)風(fēng)險值，還有另一個重要的概念，即融資預(yù)期損失率，它是預(yù)估從當(dāng)前到授信期限終止，單筆融資交易所承擔(dān)的發(fā)生損失的概率。也就是說，融資預(yù)期損失率是對單筆融資風(fēng)險程度的一種測量方式。