00:10:00
問題已解決
投資組合的收益率的標準差是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
晚上好啊，這個公式考得不多的
組合標準差=根號下（比重1的平方×標準差1的平方+比重2的平方×標準差2的平方+2×比重1×比重2×標準差1×標準差2×相關系數(shù)）
2023 04/23 22:55
閱讀 569 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 569
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
怎么理解“當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差”？
3597 -
貨幣組合投資組合標準差
569
-
協(xié)方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關系數(shù)×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區(qū)別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
1058
-
老師，投資組合的協(xié)方差和投資組合的標準差有什么關聯(lián)嗎？
32058
-
財管：資本市場線的斜截式方程翻譯過來是
有效組合收益率＝無風險收益率?市場組合風險收益率
再細分一下：
有效組合收益率＝無風險收益率?（市場組合收益率-無風險收益率）/無風險標準差×市場組合標準差
對嗎？
10930
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
