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財管（多選）：下列關于證券投資組合的表述中，正確的有（） A、兩種證券的收益率完全正相關時可以消除風險 B、投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權平均數(shù) C、投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù) D、投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
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你好； 這個應該是選擇BD的?
2023 05/05 14:22
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單選題
1.【2019I】關于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，下列表述錯誤的是（ ）。
A.在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B.若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統(tǒng)風險
C.證券市場的系統(tǒng)風險，不能通過證券組合予以消除
D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險
2.【2020III】關于兩種證券組合的風險，下列表述正確的是（?。?
A.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－1，該證券組合無法分散風險
B.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風險
C.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散部分風險
D.若兩種證券收益率的相關系數(shù)1，該證券組合能夠分散全部風險
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關于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，下列表述錯誤的是()
A.
證券市場的系統(tǒng)風險不能通過證券組合予以消除
B.
若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統(tǒng)風險
C.
在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
D.
某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險
b選項為什么是對的
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投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)為啥是錯的
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投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)
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投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)！這句話為什么不對
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