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老師，相關系數(shù)=-1，風險可以為0，那為什么又有系統(tǒng)風險不能分散。這個不是互相矛盾嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答尊敬的學員您好！這里說的分散都是非系統(tǒng)風險，也就是系統(tǒng)風險不能通過任何組合來分散，這是市場風險。所有公司都受系統(tǒng)風險影響。
2023 05/23 16:37
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【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數(shù)的論述，下列說法正確的有（）。
A、相關系數(shù)為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風險
B、相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
C、相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
D、相關系數(shù)為0時，可以分散部分非系統(tǒng)性風險
解釋：相關系數(shù)為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風險，所以，選項A正確。相關系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數(shù)為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風險，所以，選項D正確。
老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎
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相關系數(shù)在—1—1之間，在1是不具有分散風險的作用，但是但相關系數(shù)等于0是為什么也會有分散風險的作用呢?這里一直沒有想明白
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這個相關系數(shù)越小，風險分散化效應越強，這個相關系數(shù)是大于0的條件下嗎？不然如果說小到-1，那風險分散性是最強的吧？
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相關系數(shù)在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大
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這題c為啥對？-1～0之間相關系數(shù)越大應該越接近于0，-1時分散風險最大，相關系數(shù)越大應該分散風險的能力越小吧～
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