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某股票一年期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格都是100元。如果無風(fēng)險收益率為3%,股票市價為103元,看跌期權(quán)價格為7.50元,問:①看漲期權(quán)的價格應(yīng)該是多少?②如果看漲期權(quán)的價格是14.5元,是否存在套利機會?應(yīng)該如何套利?



同學(xué)你好
看漲期權(quán)的價格應(yīng)該是11.41元
2023 06/15 16:33

某股票一年期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格都是100元。如果無風(fēng)險收益率為3%,股票市價為103元,看跌期權(quán)價格為7.50元,問:①看漲期權(quán)的價格應(yīng)該是多少?②如果看漲期權(quán)的價格是14.5元,是否存在套利機會?應(yīng)該如何套利?
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