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“只有在兩種股票收益率的相關(guān)系數(shù)為+1的情況下，投資組合期望收益率的標(biāo)準(zhǔn)差才等于組合內(nèi)兩種證券期望收益率真的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)”，這句話怎樣理解
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就是說，那不是組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算會用到相關(guān)系數(shù)嗎，那么系數(shù)大于1的時候，才是正數(shù)的意思
2023 06/16 14:53
84784971 
2023 06/16 14:59
這個題為什么不選BC呢？老師
小鎖老師 
2023 06/16 15:04
您好，可以發(fā)一下文字嗎，圖片打不開呢
84784971
2023 06/16 15:09
某投資組合由股票A和股票B各占50%組成。股票A的期望收益率為16%，標(biāo)準(zhǔn)差為16%，β系數(shù)為1.2。股票B的期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為4%，β系數(shù)為0.8。關(guān)于該投資組合的下列指標(biāo)中，正確的有（ ）
A.投資組合的期望收益率為14% B。投資組合期望收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%
C.投資組合期望收益率的方差為0.0025 D.投資組合的β系數(shù)為1.0
小鎖老師
2023 06/16 15:15
B和C是不對的啊，標(biāo)準(zhǔn)差和方差計(jì)算的
84784971
2023 06/16 15:30
組合的方差不是用a^2%2bb^2%2b2abρ嗎？老師。因?yàn)轭}目中沒有給出ρ的系數(shù)，所以不選BC嗎？
小鎖老師
2023 06/16 15:34
嗯，他計(jì)算的話，不夠條件
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