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老師為什么市場組合貝塔值恒等于1

84784987| 提問時間:2023 07/11 19:58
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
某資產的β系數=某資產收益率與市場組合收益率的相關系數x該資產收益率的標準差/市場組合收益率的標準差,將某資產換成市場組合,所以市場組合的3系數=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數x該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數,本身和本身是完全正相關的,所以相關系數是等于1的,所以市場組合的β也是等于1的。
2023 07/11 20:02
84784987
2023 07/11 20:06
老師能通俗的講一下嗎?看不明白
曉詩老師
2023 07/11 21:26
β系數是用來衡量投資項目的系統(tǒng)風險的, 而市場組合可以理解為就是系統(tǒng)本身, 所以它的系統(tǒng)風險恒等于1~ 把市場組合的系統(tǒng)風險比作一根尺子,把投資項目的系統(tǒng)風險比作人的身高~ 那么我們拿一根長為1米的尺子去量別人的身高, 別人的身高其實都是指這個人相對于這跟尺子的長度, 而這跟尺子自身是恒等于1米的~
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