問題已解決
老師為什么市場組合貝塔值恒等于1



某資產的β系數=某資產收益率與市場組合收益率的相關系數x該資產收益率的標準差/市場組合收益率的標準差,將某資產換成市場組合,所以市場組合的3系數=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數x該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數,本身和本身是完全正相關的,所以相關系數是等于1的,所以市場組合的β也是等于1的。
2023 07/11 20:02

84784987 

2023 07/11 20:06
老師能通俗的講一下嗎?看不明白

曉詩老師 

2023 07/11 21:26
β系數是用來衡量投資項目的系統(tǒng)風險的,
而市場組合可以理解為就是系統(tǒng)本身,
所以它的系統(tǒng)風險恒等于1~
把市場組合的系統(tǒng)風險比作一根尺子,把投資項目的系統(tǒng)風險比作人的身高~
那么我們拿一根長為1米的尺子去量別人的身高,
別人的身高其實都是指這個人相對于這跟尺子的長度,
而這跟尺子自身是恒等于1米的~
