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套期保值比率為1則下行股價等于執(zhí)行價？我自己公式推出來得出的，但是百度沒有這個結(jié)論，所以這里想求證下
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2023 09/19 20:15
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套期保值比率為1則下行股價等于執(zhí)行價？
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期權(quán)估價的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股價×套期保值比率－股價下行時看漲期權(quán)到期日價值）/（1＋無風(fēng)險利率）”分子上為什么要減掉“股價下行時看漲期權(quán)到期日價值”？
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老師，這里為什么說根據(jù)套期保值原理，股價上行下行現(xiàn)金凈流量相等啊～套期保值原理是什么～
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老師好，
為什么說，每份看漲期權(quán)可以買入1份股票，所以套期保值比率H應(yīng)該介于0~1之間。這個結(jié)論是怎么得出來的？
還有，那什么情況下，套期保值比率大于1呢？請舉例？
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股價下行等于0不理解。股價下行不行權(quán)不應(yīng)該是虧了個借款利息以及期權(quán)購買手續(xù)費嗎？
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