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麻煩老師列出具體的算式。

84784974| 提問時間:2023 12/30 14:04
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)風(fēng)險中性原理,期望報酬率=6%/2=上行概率×40%+(1-上行概率)×(-30%),則上行概率=0.4714,下行概率=1-上行概率=1-0.4714=0.5286,股價上行時期權(quán)到期日價值=40×(1+40%)-40=16(元),股價下行時期權(quán)到期日價值=0元,當(dāng)前時點(diǎn)期權(quán)價值=(0.4714×16+0)/(1+3%)=7.32(元)?;颍焊鶕?jù)套期保值原理,Su=40×(1+40%)=56(元),Sd=40×(1-30%)=28(元),Cu=56-40=16(元),Cd=0元,H=(16-0)/(56-28)=4/7,借款=(28×4/7-0)/(1+3%)=15.53(元),期權(quán)價值=40×4/7-15.53=7.33(元)
2023 12/30 14:04
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