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—位投資者以等比例的權重購買了甲公司和乙公司的股票,兩只股票的預期收益率分別是8%和10% ,標準差分別是10%和12%,它們的協(xié)方差是0.005。請問投資組合的標準差是多少

84784957| 提問時間:2024 01/13 11:48
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,這個題應該選擇C,解題思路分兩步: 相關系數(shù)=甲乙的協(xié)方差/(甲的標準差*乙的標準差)=0.005/(0.1*0.12)=0.4167 投資組合的標準差=[(甲投資比率*甲的標準差)^2+(乙投資比率*乙的標準差)^2+2*甲投資比率*乙投資比率*甲的標準差*乙的標準差*相關系數(shù)]^(1/2) =[(0.5*0.1)^2+(0.5*0.12)^2+2*0.5*0.5*0.1*0.12*0.4167]^(1/2)=0.0927
2024 01/13 11:49
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